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基于下测风险度量的稳健投资组合优化(Portfolio Optimization via $l_\infty$ Downside Risk Measure)

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报告人:孟开文 副教授

讲座日期:2020-12-05

讲座时间:10:30

报告地点:Tencent会议(会议ID 865 112 634,密码123123)

主办单位:数学与信息科学学院

讲座人概况:

孟开文,香港理工大学博士,西南财经大学经济数学学院副教授,博士生导师。主要从事最优化理论、算法和应用研究,主持国家自然科学基金青年和面上项目各一项。在SIAM Journal on Optimization,Operations Research,Mathematical Programming,Journal of Machine Learning Research等期刊上发表学术论文十余篇。

讲座概况:

在本报告中我会引入一个简单的投资组合模型,其中风险度量由个体风险度量向量的无穷大范数导出。通过分析模型隐含的线性结构,我会给出模型的解析解并分析解的结构特点。最后,借助马尔可夫不等式,大家给出一个关于投资回报率的概率不等式,可以方便评估模型输出的投资组合在概率意义下的安全边际,进而可根据该安全边际衡量模型的实用性。

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